Schlomy Botbol

Quantitative analyst, Comgest

Brice Périn

Head of Convertible Bonds and Volatility Funds, LBPAM

Volatility trading strategies

Les objectifs du cours

This cours course is under construction and will open in September.

Plan du cours

Un plan de cours indicatif est le suivant:

Séance 1 :: Vanilla options trading strategies
TD 1 : Applications
Séance 2 : Volatility investment solutions
TD 2 : Applications
Séance 3 : Variance Swaps
TD 3 : Applications
TD 4 : TBA

S. Botbol : Séances 1 et 2 et TD1 et 2
B. Périn : Séance 3 et 4 et TD 3

Bibliographie

Cochrane, J.H.(2005), Asset Pricing, Revised Edition, Princeton University Press.
Hull, J. (2006), Options, futures and other derivatives, 6th ed., Pearson Prentice Hall
Ilmanen, A. (2011), Expected returns, Wiley Finance.
MacDonald R. L. (2006) Derivatives Markets, 2nd ed., Addison Wesley
Riva, F. (2008) Applications financières sous Excel en Visual Basic, 3ème éd., Economica.

Examen

TBA