Denis Beaudoin

Founder & CEO, FINALTIS Autres cours :

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Quantitative analyst, Comgest

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Senior Portfolio Manager, Generali Investment Europe

Stratégies quantitatives d'investissement pour extraire de l'alpha

Les objectifs du cours

L'objectif de ce cours est de présenter des méthodes avancées de stratégies quantitative d'extraction d'alpha.

Plan du cours

Un plan de cours indicatif est le suivant:

Séance 1 & 2 : Technics and tools (data mining, regression, statistical tests, TS models)
Séance 3 : Strategies: CTA, event trading, arbitrage …
Séance 4 : Equities: Growth/value, Momentum, size
Séance 5 : Applications
Séance 6 : Option strategies (vanilla)
Séance 7 : Applications
Séance 8 : Volatility arbitrage fund
Séance 9 : Applications
Séance 10 : Variance Swaps
Séance 11 : Applications
Séance 12 : Alternative alphas
 

Bibliographie

Cochrane, J.H.(2005), Asset Pricing, Revised Edition, Princeton University Press.
Hull, J. (2006), Options, futures and other derivatives, 6th ed., Pearson Prentice Hall
Ilmanen, A. (2011), Expected returns, Wiley Finance.
MacDonald R. L. (2006) Derivatives Markets, 2nd ed., Addison Wesley
Riva, F. (2008) Applications financières sous Excel en Visual Basic, 3ème éd., Economica.
 

Examen

Final exam