Thierry Bechu

Global Macro Fund Manager – 1798, Lombard Odier AM Autres cours :

Schlomy Botbol

Quantitative analyst, Comgest

Brice Périn

Senior Portfolio Manager, Generali Investment Europe

Stratégies quantitatives d'investissement pour extraire de l'alpha

Les objectifs du cours

L'objectif de ce cours est de présenter des méthodes avancées de stratégies quantitative d'extraction d'alpha.

Plan du cours

Un plan de cours indicatif est le suivant:

Séance 1 & 2 : Technics and tools (data mining, regression, statistical tests, TS models)
Séance 3 : Strategies: CTA, event trading, arbitrage …
Séance 4 : Equities: Growth/value, Momentum, size
TD 1 : Applications
Séance 5 : Option strategies (vanilla)
TD 2 : Applications
Séance 6 : Volatility arbitrage fund
TD 3 : Applications
Séance 7 : Variance Swaps
TD 4 : Applications

 

Bibliographie

Cochrane, J.H.(2005), Asset Pricing, Revised Edition, Princeton University Press.
Hull, J. (2006), Options, futures and other derivatives, 6th ed., Pearson Prentice Hall
Ilmanen, A. (2011), Expected returns, Wiley Finance.
MacDonald R. L. (2006) Derivatives Markets, 2nd ed., Addison Wesley
Riva, F. (2008) Applications financières sous Excel en Visual Basic, 3ème éd., Economica.
 

Examen

Final exam