Marchés de taux d'intérêt
Course objectives
Acquérir ou consolider les bases quantitatives essentiellement dans le domaine des calculs de taux (cash et dérivés) et dans les mesures du risque.
Course outline
- Taux monétaires, actuariels et continus
- Les marchés de taux comptant (court et long terme)
- Calculs sur les marchés de swaps, de futures et d'options
- Volatilités et inter-dépendances des risques
References
Finance de marché (Dalloz 2009) Patrice Poncet et Roland Portait